Faktor-Optionsschein • Long
FAKTOR-OPTIONSSCHEIN AUF CANCOM SE
- WKN
- SW1A1W
- ISIN
- DE000SW1A1W1
- Emittent
- Société Générale
- WKN
- SW1A1W
- Emittent
- Société Générale
- ISIN
- DE000SW1A1W1
•
Geld • 800 Stk.
4,030 EUR
+13,20 %+0,470
Brief • 800 Stk.
4,310 EUR
+21,07 %+0,750
Kursentwicklung
Handelsplatz
31.05.2024, 21:58:07Volumen0 Stk.∑ 0Geld3,870800 Stk.Brief4,180800 Stk.Spread0,3107,42 %
heute, 00:28:30Volumen0 Stk.∑ 0Geld–0 Stk.Brief–0 Stk.Spread––- Societe Generale31.05.2024, 22:59:23Volumen–Geld4,030800 Stk.Brief4,310800 Stk.Spread0,2806,50 %
Faktor-Optionsschein-Kennzahlen
| Bewertungskennzahlen und Merkmale | |
|---|---|
| Faktor | 6,00x |
| Aktueller Briefkurs | 4,310 EUR |
| Spread abs. | 0,28 EUR |
| Homogenisierter Spread | 0,28 EUR |
| Spread in % | 6,50 % |
| Quanto | Nein |
| Management-Gebühr | 0,70 % |
| Bezugsverhältnis | 1,000 |
| Handelsdaten | |
|---|---|
| Letzter Handelstag | - |
| Bewertungstag | open end |
| Rückzahlungstag | - |
| Laufzeit | |
|---|---|
| Restlaufzeit | - |
Schwellen
Cancom
| Typ Datum der letzten Anpassung | Wert | Abstand absolut * relativ * | Berührung |
|---|---|---|---|
| Akt. Basispreis | 25,930 EUR | 4,870 EUR 15,81 % | – |
* Berechnet mit 30,800 EUR • Cancom •
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Frankfurt - Zertifikate Echtzeit | 3,790 EUR +0,120 EUR · +3,27 % 31.05.2024, 21:43:33 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart Echtzeit | 3,610 EUR -0,160 EUR · -4,24 % 31.05.2024, 18:20:35 · 0 Stk. | |||||
Societe Generale Echtzeit | 4,030 EUR +0,470 EUR · +13,20 % 31.05.2024, 22:59:23 · unbekannt | |||||
Stammdaten
Produktbeschreibung
Mit diesem Faktor-Optionsschein partizipiert der Anleger mit einem konstanten Hebel von 6,00 an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes Cancom SE. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Der Emittent hat das Recht das Optionsschein unter Einhaltung einer Frist zu kündigen.
Produktprospekt
Alle Produktprospekte findest du auf der Detail-Seite des Emittenten.